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금융위원회는 지난 2023.09.25자 보도자료 "CD수익률, 금융거래지표법상 중요지표로서 10.2부터 효력 발생"을 통해 CD수익률 산출·공시 방식을 변경 시행하였습니다.

먼저 관련 자료를 다음과 같이 첨부하였으니 참고하세요^^

<첨부>

첨부 1,2번 파일은 보도자료 파일입니다.

첨부 3번 파일은 앞으로 CD수익률을 적용하는 금융거래를 할 경우 은행들이 고객에게 사전 설명하는 자료 사례입니다.

첨부 4번 파일은 설명 슬라이드입니다.

첨부 5,6번 파일은 금융거래지표법과 그 시행령입니다.

 

 

기업대출 등의 기준금리로 널리 사용되고 있는 CD수익률의 산출·공시 방법이 2023.10.04부터 다음과 같이 개선되었습니다.

 

 

2019년에 제정된 금융거래지표법에 의해 CD수익률과 KOFR(한국무위험지표금리)가 중요지표로 지정되었고, 신출기관은 금융투자협회와 한국예탁결제원으로 각각 결정되었습니다.

 

CD수익률은 증권사들이 호가를 제출하면 이를 단순평균하여 공시하는 방식이었으나 단계별 산출방식으로 변경, 개선하였습니다. 즉 10개 중권사가 80∼100일 CD발행물 거래를 활용하여 기초수익률을 계산하면 이를 평균하여 산출하는 것이 기본이지만, 상황 변화로 인해 이를 산출하기 어려울 경우 2단계 인접발행물들을 참고하여 산출하고, 이조차 어려울 경우 전문가적인 판단을 통해 공시하도록 하고 있습니다.

 

다음은 개선 시행 이후 금융투자협회의 CD수익률 공시 사례입니다.

 

 

2023.10.06자 CD수익률(91일)은 80∼100일 사이로 발행 및 유통되는 CD의 수익률을 평균하여 산출한 것입니다.

산출 및 공시 횟수는 매일 2회에서 매일 1회(16:00시 기준으로 16:30 공시)로 변경되었습니다.

 

CD수익률 산출방식에 관한 자세한 내용은 첨부파일 3번을 참고하세요^^

 

다음은 또 하나의 중요지표인 KOFR에 대한 설명 자료입니다. 참고하세요^^

 

국제금융시장에서의 기준금리로 사용되고 있는 LIBOR의 산출이 단계적으로 중단되면서 미국, 영국, 유로지역 등의 주요국들이 이를 대체하기 위해 각국별 무위험지표금리를 선정하여 산출·고시하고 있습니다.

우리나로도 이러한 국제적 흐름에 발맞추기 위해 작년 2021.02.26에 "국채·통안증권 익일물 RP금리"를 국내에서 사용할 무위험지표금리로 선정하였습니다. 이러한 한국무위험지표금리에 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate)로 명칭을 부여하고, 한국예탁결제원이 2021.11.26 부터 정식으로 매영업일마다 공시하고 있습니다.

먼저 설명자료를 다음과 같이 첨부하였으니 참고하세요^^

<첨부>

KOFR, 즉 무위험지표금리로서의 "국채·통안증권 익일물 RP금리"는 국내에서 우량한 금융회사들이 안전자산인 국채·통안증권을 초단기인 1일간 거래하는 경우의 이자율이므로 사실상 무위험 금리이며, 실제거래를 기반으로 산출되기 때문에 조작가능성도 없습니다.

앞으로 KOFR이 널리 사용되고 있는 CD금리를 대체하여 금융거래의 준거금리로 자리잡을 것으로 기대합니다.

이를 위해 금융당국에서도 올해 중에 KOFR 기반의 대출상품 출시 및 변동금리부채권의 발행 유도를 추진하고 있습니다.

KOFR 공시기관인 한국예탁결제원은 별도의 웹사이트 www.kofr.kr  을 개설하여 매영업일 11시까지 KOFR을 다음과 같이 공시하고 있습니다.

공시되는 KOFR은 전영업일의 "국채·통안증권 익일물 RP금리"를 계산하여 산출합니다. 공정성을 높이기 위해 가장 높은 금리와 가장 낮은 금리 거래분 5% 씩은 제외하고 계산대상 범위를 정합니다.

KOFR(한국무위험지표금리)가 앞으로 금융거래시 금융상품의 가치를 결정하는 준거금리로서 그 역할이 커질 것으로 기대합니다.